Etf Moving Average Backtest

Moving Average Backtests Heute fügen wir einen neuen Moving Average Backtest zu unseren Modellierungsmöglichkeiten hinzu. Dies ist eine vereinfachte Form, die es Ihnen ermöglicht, einzelne oder doppelte Bewegungen zu testen, die auf ein Symbol oder das Verhältnis eines Symbols zu einem anderen angewendet werden. Der obige Bildschirm repräsentiert einen Backtest von SPY, der eingibt, wenn der Preis über den 200-Tage-Simple Moving Average ansteigt und wenn der Preis unter die SMA fällt. Zu den Optionen gehören die Art des gleitenden Mittels (SMA oder EMA), die Länge des gleitenden Mittelwerts und die Symbole, die beim Erzeugen von Signalen ausgegeben werden sollen. Der folgende Bildschirm zeigt viele Optionen, die mit diesem Bildschirm zur Verfügung stehen. Hierbei basieren unsere gleitenden Durchschnittswerte auf dem Verhältnis der hohen Beta-Bestände zu den niedrigen Beta-Beständen unter Bezugnahme auf die beiden Fonds PowerShares SampP 500 High Beta ETF (SPHB) und PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV). Es ist allgemein gehalten, dass, wenn hohe Beta-Aktien führen, ist der Markt bullish und wenn niedrige Beta führen, ist ein konservativer Ansatz in Ordnung. In diesem Modell vergleichen wir die 5-tägige SMA mit dem 100-Tage-Test, wobei wir in 5-Tage-Lags, wenn die 5-tägigen Leads und in die Utilities (XLU), in gleiches Gewicht SampP (RSP) übergehen. Die Ergebnisse für diesen Bildschirm zeigen eine Verbesserung der CAGR sowie die meisten Risikomessungen im Vergleich zu SPY. Wenn man mit etwas mehr Risiko umgehen kann, werden die Ergebnisse sehr interessant, wenn man einen Leveraged Fund wie UPRO im zinsbullischen Staat und vielleicht SPLV im bärischen Staat nutzt. Drei interaktive Diagramme sind in der Standardausgabe für jedes Modell enthalten. Der erste ist ein Kurs und gleitende durchschnittliche Chart gefolgt von einem Aktien-Chart und schließlich ein Prozent-Drawdown-Diagramm. An dieser Stelle steht diese Seite allen Benutzern zur Verfügung, Premium Access oder nicht. Allerdings haben wir eine kontinuierliche Zunahme der Anzahl der Besucher mit Ad-Blocking-Software gesehen, so dass mit dem Roll-out dieser Seite sind wir mit einem kleinen 8220reminder screen8221, die für die Nutzer nicht anzeigen Anzeigen und nicht als Premium Access angemeldet erscheinen wird. Alles, was wir bitten, ist, dass Sie entweder Anzeigen zulassen oder sich für unseren Premium-Zugang anmelden. Unsererseits tun wir unser Bestes, um nur verantwortliche Anzeigen zu liefern, die einen minimalen Einfluss auf Ihr Surfen haben. Sollte einer von Ihnen diese Fehlermeldung erhalten, lassen Sie es uns wissen, und wir werden Verbesserungen vornehmen. Wir haben mehrere mögliche Erweiterungen dieser grundlegenden Funktionalität identifiziert, darunter mehr Statistiken, um Sie zu einer besseren Bildschirmentwicklung zu führen. Einige dieser Erweiterungen sind Premium Access, aber wir sind glücklich, diesen Bildschirm für unsere Nutzer zunächst ohne Einschränkungen bieten. Moving Average Backtest Symbol - Geben Sie jedes Symbol in unserer Datenbank verfolgt, oder verwenden Sie ein Verhältnis zwischen Symbolen durch die Eingabe von zwei Symbolen wie sym1: Sym2. Moving Averages - Kann für die angegebene Anzahl von Tagen einfach oder exponentiell sein. Bei einer einzigen MA wird der Bestand durch den Wert von Price relativ zum Moving Average bestimmt. Wenn zwei MAs verwendet werden, wird der Betrieb durch die Beziehung zwischen den beiden Moving Averages bestimmt. Holdings - Der zu haltende Fonds kann derselbe sein wie der Fonds, der für die oben genannten Berechnungen verwendet wird. Beispielsweise könnten Sie den Kauf eines Leveraged Fonds basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des unleveraged Fonds modellieren. Benchmark - SPY ist die Voreinstellung, aber jedes Symbol kann verwendet werden. Statistiken - Die Stats beinhalten drei Volatilitätsmaßnahmen, die Sie niedrig halten möchten, die Standardabweichung, den Ulcer Index und Max Drawdown. Darüber hinaus gibt es drei Rückkehr: Risikomessungen, wo höher ist besser. Dazu gehören die Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Martin Ratio. Von den letzten Bildschirmen ETF-Markt Ansicht ab Ende, Tue, Dec 27 Wichtiger Haftungsausschluss: Die Informationen, die von ETFScreen zur Verfügung gestellt werden, dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Der Eigentümer von ETFScreen übernimmt keinerlei Haftung, die aus der Verwendung des hierin enthaltenen Materials für Zwecke, einschließlich Investitionen, resultiert. Datenschutz Disclaimer Nutzungsbedingungen Wenn Sie einen Kommentar haben, kontaktieren Sie uns bitte.